Cuál es el delta de una opción binaria del-en-dinero con un payo hacia fuera 0 en lt100 dólares, y el desembolso 1 en gt100 dólares, mientras que se acerca expiración Esto es de un examen de la entrevista de la muestra. Entiendo que Delta esencialmente mide la variación en el precio derivado en relación con la variación en el precio del activo, como la negociación en el mercado abierto. Cómo puedo realmente ir sobre la computación de Delta para una situación particular como la de arriba Ive sido incapaz de encontrar una fórmula para que en Google, que es un poco extraño Mi ingenua suposición es que la respuesta debería ser 0.5, pero Im no sé por qué preguntó 12 de febrero A las 22:54 donde d2f (St). Uso de la regla integral de Leibniz Poniendo todos los resultados juntos Relación entre la opción binaria delta y Tiempo de caducidad dm63 ya proporcionó una respuesta breve a su pregunta cómo delta responderá como opción se acercará a su expiración, abajo he mostrado una relación más exacta Ref: www. binaryoptions / Binario-opción-griegos / binario-llamada-opción-delta Puede ver como el tiempo de expiración disminuye el delta de una opción de dinero se acerca al infinito. Debido a que un pequeño cambio en el precio de las acciones (epsilon), asume que StK y la opción está cerca del vencimiento, hará que el pago de la opción cambie su valor por 1 (como información proporcionada en OP). Por lo tanto, la opción delta Deltat fracturar a infty. También puede comprobar este resultado de la fórmula derivada anteriormente. El Delta de una opción digital (o binario) es como la función de probabilidad de distribución normal. Aproximándose a 0 en condiciones OTM / ITM y representando un pico muy alto en ATM. El pico en ATM se acerca al infinito cuando nos acercamos a la madurez. Esto nunca es 0.5 como una opción de la vainilla puesto que la recompensa nunca simula la recompensa del subyacente. Si desea tener una aproximación para el delta en ATM. Sugiero que utilice opciones más antiguas. O utilizar un spread para suavizar el delta en ATM. Así es como los comerciantes suavizar los deltas de productos digitales, mientras que la cobertura. Opción de Llamada Binaria El delta de opción binaria de Delta Delta mide el cambio en el precio de una opción de compra binaria debido a un cambio en el precio del activo subyacente y es el gradiente de pendiente de la El precio de las opciones binarias frente al precio del activo subyacente (el 8216 subyacente8217). De todos los griegos, la opción de llamada binaria delta probablemente podría considerarse la más útil ya que también puede interpretarse como la posición equivalente en el subyacente, es decir, el delta traduce las opciones, ya sean opciones individuales o un portafolio de opciones, en un equivalente Posición del subyacente. Una opción de llamada binaria con un delta de 0,5 significa que si el precio subyacente sube 1, la llamada binaria aumentará en valor. Otra interpretación sería una posición de 400 contratos cortos en llamadas binarias SampP500 con un delta de 0,25 que equivaldría a ser 100 futuros SampP500 cortos. Es importante darse cuenta de que el delta cambia dinámicamente en función de muchas variables, incluyendo un cambio en el precio subyacente, y que un cambio en cualquiera de esas variables causará muy probablemente un cambio en el delta. Por lo tanto, si alguna o todas las variables, incluyendo el precio subyacente, el tiempo de vencimiento y la volatilidad implícita, cambian entonces la opción anterior no necesariamente tendrá un delta de 0,5 y el aumento en el valor o la posición SampP equivalente será corta 100 futuros SampP500 . Esta practicidad y sencillez de concepto contribuyen a los deltas, de todos los griegos, siendo los más utilizados entre los comerciantes, especialmente los creadores de mercado. A continuación se presenta un análisis de: el método de las diferencias finitas para evaluar los deltas, los ejemplos de utilización del delta para cubrirse, las comparaciones de las opciones de llamada convencionales delta con la opción de llamada binaria delta y, finalmente, una fórmula de formulario cerrado para la opción binaria delta. Opción de Llamada Binaria Delta y Delta Finito El delta de cualquier opción se define por: P precio de la opción S precio del subyacente P a cambio en el valor de PS un cambio en el valor de S La figura 1 muestra el perfil de precios de 1 día de Una llamada binaria con la figura 2 que muestra (en negro) el mismo perfil de precios entre los precios subyacentes de 99,78 y 99,99. Fig.1 8211 Opciones de Llamadas Binarias Perfil de Precios Fig.2 8211 Fair Value amp Delta Gradients El acorde azul de 18 tickes viaja entre el punto en el perfil de llamada 9 ticks por debajo del precio de 99,90 a 9 ticks arriba. El valor razonable de la opción de compra binaria en 99.81 es 3.4592 y en 99.99 es 46.1739 como se proporciona en la fila inferior de la Tabla 1. El gradiente de este acorde se define por: P 2 Valor de llamada binario en S 2 P 1 Valor de llamada binario en S 1 SInc Variación mínima del precio del activo subyacente, es decir, Gradiente (46.1739-3.4592) / (99.99-99.81) x 0.01 como se indica en la fila inferior de la columna central de la Tabla 1. Se calculan los gradientes de la cuerda de 12 y 6 de la cuerda de la garrapata De la misma manera y también se presentan en la columna central de la Tabla 1. Tabla 1 - De Gradiente de Acorde a Llamada Delta De Gradiente de Acorde a Llamada Delta A medida que la diferencia de precios se estrecha, es decir, como S 0 (reflejada por S 0,06 y S 0,03), el gradiente tiende al delta de 2,4149 a 99,90. La opción de llamada binaria delta es, por lo tanto, la primera diferencial del valor razonable de la opción de compra binaria con respecto al subyacente y puede establecerse matemáticamente como: S 0, dP / dS lo que significa que cuando S cae a cero el gradiente del perfil de precios se aproxima El gradiente de la tangente (delta) al precio del activo subyacente. Opción de Llamada Binaria Delta y Volatilidad Implícita La Figura 3 ilustra perfiles de llamadas binarias de 5 días con la Figura 4 proporcionando los deltas asociados sobre un rango de volatilidades implícitas como en las leyendas. En la Figura 3 el perfil de valor razonable es relativamente poco profundo en comparación con los otros cuatro perfiles que se refleja en la Figura 4, donde el perfil delta 9 fluctúa sólo 0,16 de un delta de 0,22 en las alas a 0,38 cuando está en el dinero y es El más plano de los cinco perfiles delta. En la figura 3, con la volatilidad en 1 y subyacente por debajo de 100, hay pocas posibilidades de que la llamada binaria sea una apuesta ganadora hasta que el subyacente se aproxime a la huelga, donde el perfil de precios se inclina bruscamente para subir 0,5 El precio de la llamada binaria de 100. Fig.3 8211 Opción de compra binaria Fair Value wrt Volatilidad El 1 delta en la Figura 4 refleja este dramático cambio del precio de la llamada binaria con el perfil 1 delta mostrando delta cero seguido de un delta de incremento brusco, ya que el precio de la llamada binaria cambia dramáticamente en un pequeño cambio en el subyacente, Ya que la opción de llamada binaria delta vuelve a cero cuando la llamada binaria se desactiva al precio más alto. Para la misma volatilidad el delta de la llamada binaria que es 50 ticks in-the-money es igual que el delta de la llamada binaria 50 ticks out-of-the-money. En otras palabras, los deltas son horizontalmente simétricos con respecto al subyacente cuando están en el dinero, es decir cuando el subyacente está en 100. Fig.4 8211 Opción de Llamada Binaria Delta w. r.t. Volatilidad implícita Esta característica de la opción de llamada binaria delta cuando en el dinero es la de la función delta de Dirac, o función, donde el área por debajo del perfil es 1. Esto significa que la opción de llamada binaria delta cuando está en el dinero y con El tiempo hasta la expiración o la volatilidad implícita acercándose a cero puede llegar a ser infinitamente alto con un área total de uno bajo el pico. Esta característica obviamente hace que la cobertura delta neutral sea impracticable cuando la opción de compra binaria está en el dinero con muy poco tiempo hasta la expiración o muy baja volatilidad implícita. En la práctica, estas condiciones y una posición de llamada binaria a corto plazo en Apple Inc requerirían que el comerciante delta-neutral hiciera una oferta por la compañía para obtener una opción binaria de opción binaria y un plazo de expiración en la ilustración anterior (Fig. 4) el delta de 1,00 picos de la escala en 3,41, pero este valor aumenta fuertemente a medida que el tiempo de vencimiento disminuye de 5 días. Las figuras 3 y 5 ilustran perfiles binarios de precios de llamadas que siempre tienen una pendiente positiva de modo que las opciones de llamada binaria delta siempre son positivas. Fig.5 Opción de compra de la opción binaria 8211 Valor justo w. r.t. Tiempo hasta la expiración El perfil de precios de 25 días en la Figura 5 tiene el tiempo más largo para expirar y posteriormente tiene el engranaje más bajo que se ilustra en la Figura 6 por el perfil delta de menor valor. Fig.6 Opción de llamada binaria 8211 Delta w. r.t. Tiempo hasta la expiración Las opciones binarias de llamada (y put) de caducidad son las que proporcionan el mayor engranaje de cualquier instrumento financiero, como lo ilustra el perfil de precios extremadamente pronunciado de la Figura 5 y su delta asociado en la Figura 6. Los picos del delta de 0,1 días a 4,82 que Básicamente ofrece gearing de 482 en comparación con el 100 gearing de una posición futura larga. La disminución de la volatilidad y la disminución del tiempo hasta la expiración tienen un impacto similar en el precio de una opción binaria que se confirma por los perfiles delta similares de las figuras 4 amp 6. El cuadro 2 muestra los precios de la opción de compra binaria de 10 días y 5 volatilidad con deltas. Tabla 2 - Opción de Línea Binaria Valor Justo con Delta asociado En 99.87 la llamada binaria vale 43.5921 y tiene un delta de 0.4764. Por lo tanto, si el subyacente sube tres ticks de 99.87 a 99.90 la llamada binaria se elevará en valor a: 43.5921 3 x 0.4764 45.0213 Si el subyacente cayó 3 ticks de 99.93 a 99.90 la llamada binaria valdría: 46.4641 (-3) x 0.4805 45.0226 En 99.90 el valor de llamada binaria en la Tabla 2 es 45.0250 por lo que hay una ligera discrepancia entre los valores calculados anteriormente y el valor verdadero en la tabla. Esto se debe a que los deltas de 0,4764 y 0,4805 son los deltas para sólo los dos niveles subyacentes de 99,87 y 99,93 respectivamente, es decir, los deltas cambian con el subyacente. A 99,90 el delta es 0,4788, por lo que el valor de 0,4764 es demasiado bajo al evaluar el movimiento ascendente de 99,87 a 99,90, mientras que el delta de 0,4805 es demasiado alto al evaluar el cambio en el precio de la llamada binaria cuando el subyacente cae de 99,93 a 99,90. El promedio de los dos deltas en 99.87 y 99.90 es: (0.4764 0.4788) / 2 0.4772 y si este número se utilizara en el primer cálculo anterior entonces la llamada binaria en 99.90 sería estimada como: 43.5921 3 x 0.4772 45.0237 un error de 0.0013 . El delta medio entre 99.90 y 99.93 es: (0.4788 0.4805) / 2 0.47965 El segundo cálculo anterior generaría ahora un precio en 99.90 de: 46.4641 (-3) x 0.47965 45.02515 un error de apenas 0.00015. La sección sobre la opción de llamada binaria gama proporcionará las respuestas de por qué esta discrepancia todavía existe. Cobertura con Opción de Llamada Binaria Delta Si los números de la Tabla 2 se relacionan con un futuro de bonos, entonces no sería irrazonable ofrecer una opción binaria en ese futuro con un valor de liquidación de 1000 equivalente a 10 por punto. Ejemplo. Un operador de opciones binarias compra 100 contratos del binario de 100 huelgas con 10 días de vencimiento con el futuro negociando a 99.87 a un precio de 43.5921, costando un total de: 43.5921 x 10 x 100 contratos 43.592.10 Cómo el comerciante evita el inmediato direccional Exposición 100 contratos de la opción con delta de 0,4764 equivale a una posición de 47,64 futuros al precio de futuros de 99,87 por lo que el comerciante vende 48 futuros a la cobertura (no es posible vender 0,64 de un futuro. El precio de la opción de 43,5921 se llegó a Por medio de) 1) el futuro cae a 99.81 donde la opción vale 40.7518 por lo que la posición PampL es ahora: Opción de Llamada Binaria pierde: 40.7518 43.5921 -2.8403 lo que equivale a una pérdida de: -2.8403 x 10 x 100 contratos -2.840.3 que Equivale a un beneficio de: -0.06 / 0.01 x 10 x -48 2.880 una ganancia total de 39.70 2) el futuro se eleva a 99.93 donde la opción vale 46.4641 por lo que la posición de PampL es ahora: Ganancia de opciones de opción binaria: 46.4641 43.5921 2.8720 que Equivale a una ganancia de: 2,8720 x 10 x 100 contratos 2,872.00 lo que equivale a una pérdida de: 0,06 / 0,01 x 10 x -48 -2,880 una pérdida global de 8,00. Esta pérdida en el upside se puede explicar lejos por over-hedging de 48 futuros en comparación con 47.64 futuros. Si 47,64 futuros se utilizaron (un spreadbet tal vez), entonces la ganancia global a la baja se reduciría a 18,10, mientras que la pérdida al alza de 8,00 se convertiría en un beneficio de 13,60. El uso constante de deltas para la cobertura de esta manera es vital para un mercado de opciones. Que el uso de una cobertura de 47,64 produce un beneficio tanto en el alza como en la baja es el impacto de la gama, en este caso gamma positivo. Opción de llamada binaria Delta v Opción de llamada convencional Delta Las figuras 7a-e ilustran la diferencia en el tiempo entre los deltas binarios de opción de llamada y sus primos convencionales para aquellos que ya están familiarizados con convencionales. Fig.7a 8211 Amplificador binario de 25 días Llamada convencional Delta Fig.7b 8211 Amplificador binario de 10 días Opción de llamada convencional Delta Fig.7c 8211 Amplificador binario de 4 días Opción de llamada convencional Delta Fig.7d 8211 Amplificador binario de 1 día Opción de llamada convencional Delta Fig.7e 8211 Amplificador binario de 0,1 días Opción de llamada convencional Delta Los puntos a tener en cuenta son: 1) Mientras que los deltas de llamada convencionales están limitados a un valor de 0,5 cuando la opción está en el dinero, la llamada binaria es más alta cuando 2) Cuando el tiempo de expiración es mayor que 1 día (Figs.7a-c), el engranaje de la opción de llamada binaria es menor que el valor Convencional, pero cuando el tiempo de expiración se reduce (Figs.7d-e), el delta de la llamada binaria llega a ser más alto que el valor máximo de 1,0 de la opción de llamada convencional. 3) El perfil delta de opción de llamada convencional se parece al precio de la llamada binaria. 4) La sustitución de un rango de volatilidades implícitas en lugar de los tiempos de expiración proporcionaría un conjunto similar de ilustraciones a las figuras 7a-e. Opción de llamada de fórmula binaria Gamma La opción de llamada binaria gamma mide el cambio en la opción de llamada binaria delta debido a un cambio en el precio subyacente y es el gradiente de la pendiente del perfil delta de opciones binarias de llamada frente al subyacente. A continuación se presenta una valoración de Gamma Finita, seguida de la sensibilidad de gamma8217s a la volatilidad implícita y el tiempo de vencimiento, la aplicación de la opción binaria gamma gamma, las comparaciones con la opción de llamada convencional gamma y finalmente la fórmula cerrada. El gamma es la medida más comúnmente utilizada por los market-makers o los comerciantes estructurales cuando se refiere a carteras de opciones. La gama indica cuánto cambiará el delta de una opción o portafolio de opciones en un movimiento de un punto. Los fabricantes de mercado generalmente tratan de mantener libros que son neutrales a los movimientos en el subyacente, pero más a menudo que no sea un jugador largo o corto gamma. El gamma largo o corto indica las posiciones de exposición a oscilaciones en el delta y, por tanto, la exposición posterior al subyacente. Gamma proporciona una evaluación muy rápida, de un vistazo de la posición con respecto a un cambio en el subyacente y gamma y es posteriormente una herramienta muy importante para el gestor de riesgo de cartera binaria. Opción de Llamada Binaria Gamma y Gamma Finita El gamma de una opción binaria se define por: el delta de la llamada binaria S precio del subyacente S cambio en el valor del subyacente cambio en el valor del delta El gamma es por lo tanto el Relación del cambio en el delta de la opción dada una variación en el precio del subyacente. Además, dado que el delta es la primera derivada de un cambio en el precio de la llamada binaria con respecto a un cambio en el subyacente, se sigue que el gamma es la segunda derivada de un cambio en el precio de la llamada con respecto a un cambio en el subyacente. Por lo tanto, el gamma también puede escribirse como: P el precio de la llamada binaria La figura 1 muestra el perfil delta de 1 día de una llamada binaria con la figura 2 mostrando (en negro) el mismo perfil delta entre los precios subyacentes de 99,78 y 99,99. Fig.1 Opción de Llamada Binaria Perfil Delta Fig.2 Pendiente de la Gamma a 99,90 más aproximación de los acordes Gamma El acorde de la señal azul 18 de la Figura 2 viaja entre el punto del perfil delta 9 ticks por debajo del precio de 99,90 a 9 ticks Del gradiente (45.1746-1.0770) / (99.99-99.81) x 0.01 2.4499, tal como se indica en la tabla 1. El gradiente de este acorde se define mediante: Fila inferior de la columna central de la Tabla 1. Los gradientes de la cuerda de 12 y 6 acorde de la garrapata se calculan de la misma manera y también se presentan en la columna central de la Tabla 1. Tabla 1 - De gradiente de acorde a llamar Gamma As La diferencia de precios subyacente se estrecha (como se refleja por S 0.06 y S 0.03) el gradiente tiende a la gama de 22.0569 a 99.90. El gamma es, por lo tanto, el primer diferencial de la opción de llamada binaria delta con respecto al subyacente y puede establecerse matemáticamente como: S 0, dP / dS lo que significa que cuando S cae a cero el gradiente se aproxima a la tangente (gamma) del delta Perfil de la Figura 2 a 99,90. Opción de Llamada Binaria Gamma w. r.t. Volatilidad implícita La Figura 3 ilustra los perfiles delta de opción de llamada binaria de 5 días con la Figura 4 proporcionando las gammas asociadas sobre una gama de volatilidades implícitas como en la leyenda. El gradiente delta por debajo de la huelga es siempre positivo, mientras que por encima de la huelga siempre es negativo: esto conduce directamente a la primera observación de que las opciones de llamada binaria gamma es siempre positiva cuando fuera del dinero, siempre negativo cuando en el dinero . Cuando la volatilidad implícita cae a tan bajo como 1, tanto el delta como el gamma generan números que son tan absolutamente altos que como herramienta de gestión de riesgos se convierten en fronterizos sin valor. Esto no es nada nuevo para las gamma de opciones convencionales en el dinero cuando el tiempo hasta la expiración se acerca a cero. Puesto que el pico del delta dicta un gradiente cero, el gamma siempre viaja a través de cero cuando está en el dinero. Finalmente, a medida que aumenta la volatilidad implícita, el perfil delta se aplana, lo que a su vez significa que los valores absolutos del gamma también disminuyen. Fig.3 Opción de llamada binaria Delta Profiles w. r.t. Volatilidad implícita Fig.4 Opción de llamada binaria Perfiles gamma w. r.t. Volatilidad implícita Opción de opción binaria Gamma w. r.t. Tiempo de expiración Las figuras 5 amp 6 proporcionan delta y los perfiles gamma asociados en un rango de veces hasta la expiración. Casi las mismas observaciones con respecto a la relación entre el delta y el gamma que se observaron sobre una gama de volatilidades implícitas se aplican a un intervalo de tiempo hasta la expiración. Fig.5 Opciones de Llamadas Binarias Delta w. r.t. Tiempo de caducidad Fig.6 Opciones de llamada binaria Gamma w. r.t. Tiempo de expiración Opción de llamada binaria Opción de gamma La Tabla 2 muestra la Tabla 2 de Opción de llamada binaria Delta con el gamma añadido. La tabla es de 10 días a la expiración y 5 volatilidad implícita. Tabla 2 - Opción de Línea Binaria Valor Justo con Delta y Gamma asociados A 99.87 el delta vale 0.4764 y tiene una gamma de 0.0882. Por lo tanto, si el subyacente sube tres ticks de 99.87 a 99.90 el delta cambiará a: 0.4764 0.03 x 0.0882 0.47905 Si el subyacente cayó 3 ticks de 99.93 a 99.90 el delta cambiaría a: 0.4805 (-0.03) x 0.0468 0.4791 En 99.90 el Delta en la Tabla 2 es 0.4788 por lo que hay una ligera discrepancia entre los valores calculados anteriormente y el valor verdadero en la tabla. Esto se debe a que las gamas de 0,0882 y 0,0468 son las gamas para sólo los dos niveles subyacentes de 99,87 y 99,93 respectivamente, es decir, los gammas cambian con el subyacente. A 99,90 el gamma es 0,0676 por lo que el valor de 0,0882 es demasiado alto al evaluar el cambio en delta en un movimiento ascendente de 99,87 a 99,90, mientras que el gamma de 0,0468 es demasiado bajo cuando se evalúa el cambio en delta cuando el subyacente cae de 99,93 A 99,90. El promedio de las dos gamas en 99.87 y 99.90 es (0.0882 0.0676) / 2 0.0779 y si este número se utilizara en el primer cálculo anterior entonces la llamada binaria en 99.90 sería estimada como: 0.4764 0.03 x 0.0779 / 100 0.4787 un error de 0,0001. El promedio gamma entre 99.90 y 99.93 es: (0.0676 0.0468) / 2 0.0572 El segundo cálculo anterior generaría ahora un precio en 99.90 de: 0.4805 (-0.03) x 0.0572 / 100 0.4788 un error de apenas cero. Opción de Llamada Binaria v Opción de Llamada Convencional Gamma Las Figuras 7a-e ilustran la diferencia en el tiempo entre los binarios de opción de llamada binaria y gammas de opción de llamada convencionales. Fig.7a Opción de llamada binaria Gamma v Opción de llamada convencional Expiración gamma 25 días Fig.7b Opción de llamada binaria Gamma v Opción de llamada convencional Expiración gamma 10 días Fig.7c Opción de llamada binaria Gamma v Opción de llamada convencional Expiración gamma 4 días Fig. 7d Opción de Llamada Binaria v Opción de Llamada Convencional Expiración Gamma 1-Días Fig.7e Opción de Llamada Binaria v Opción de Llamada Convencional Vencimiento Gamma 0.1-Días Los puntos a destacar son: 1) El cambio de escala para acomodar el gamma de la llamada binaria como El tiempo disminuye. 2) El gamma convencional permanece positivo mientras que el gamma binario es tanto positivo como negativo dependiendo de si está fuera o dentro del dinero. FormulaDelta para la opción binaria En la opción binaria que negocia blogs delta y gamma es un asociado joven. Con los corredores que sirven la variable más importante entre los gráficos de opciones. 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El precio de las opciones binarias Como usted está negociando sus opciones binarias alguna vez se detuvo y preguntarse cómo son las opciones binarias de precio Bueno, en su mayor parte su valor se calcula Basado la mayor parte del tiempo en el modelo BlackScholes. Este modelo matemático se basa en un mercado de derivados que dará el precio de una opción de estilo europeo. Pruebas independientes del modelo han demostrado que el modelo produce bastante cerca de cotizaciones reales con algunas discrepancias conocidas como la sonrisa de la opción. El modelo de Black Scholes es una ecuación diferencial parcial que describe el precio de la opción en función del tiempo. El concepto clave es cubrir de manera impecable la opción comprando y vendiendo el activo subyacente que cancela el riesgo. Esta estrategia se denomina cobertura delta y es la base de muchas otras estrategias comerciales. Como tal, la fórmula calcula que hay un verdadero precio en la opción que se calcula mediante la fórmula de Black Scholes. El valor de una opción de compra para una acción subyacente que no paga dividendos en términos de los parámetros de BlackScholes es: El precio de una opción de venta correspondiente basada en la paridad put-call es: Para ambos, como arriba: Uno de los componentes más importantes De la ecuación, como se mencionó anteriormente, es el delta. El delta de opción de llamada binaria mide la varianza en el precio de la opción de compra basada en el cambio en el precio de los activos subyacentes y es el ángulo de la pendiente del perfil de opciones binarias frente a los activos subyacentes. La fórmula de fijación de precios de la opción utiliza símbolos griegos, y de todos estos símbolos, las opciones binarias delta se consideran como la herramienta más práctica porque indica el estado del activo subyacente. Por ejemplo, una opción de llamada binaria con un delta de 0,5 implica que si el precio subyacente sube 1, la llamada binaria también aumentará. Otro ejemplo muestra que una posición de 400 contratos cortos en llamadas binarias SampP500 con un delta de 0,25 es igual a una posición corta en 100 futuros cortos SampP500. Recuerde que el delta siempre está cambiando debido al cambio en el activo subyacente, y cualquier otro cambio en otras variables hará que el delta cambie. Por lo tanto, si alguna o todas las variables de la ecuación se ajustan, que incluyen el precio subyacente, el tiempo de vencimiento, los cambios de volatilidad implícitos, entonces la opción binaria no necesariamente aumentará siempre en valor o en el ejemplo mencionado de los futuros a corto plazo de SampP. Sin embargo, para todo su valor, la utilidad del delta, de todos los símbolos griegos utilizados en la fórmula, es la parte más implementada de la herramienta utilizada en el comercio. 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