Bandas De Bollinger 3 Desviaciones Estándar

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Cuáles son las bandas de Bollinger de 3 desviaciones estándar? - Vea mi código.

31 июля 2014 г.

68 artículos

(Haga clic en el título para ver mi código de Python.) Piense en trazar sus precios, promedios de 30 días y 3 desviaciones estándar (SD) arriba o abajo de los promedios de 30 días. He seleccionado estos ajustes para mi Bollinger. Eso es lo que Bollinger se trata para un número elegido de SD y un número elegido de días promedio. Vea mi post: "Crear un promedio móvil de 30 días en Python" para el código principal. Aquí hay un addendum a ese código para mostrar los valores de Bollinger. Por lo tanto, si usted es un estadístico que puede programar, no necesita R todo el tiempo. Esto es muy avanzado, pero sentí la necesidad de publicar el código relacionado para mostrar cómo la tecnología está haciendo más fácil para nosotros hacer cosas muy poderosas.

En el mensaje "Crear un promedio móvil de 30 días en Python" eliminar cualquier roundoff no deseado al guardar en los archivos de la función writeArrFloatsToFile si va a calcular su SD de los valores de archivo guardado sin embargo, calculo SD a partir de los valores de matriz por lo que será más preciso.

En el área principal del código, agregue lo siguiente:

ArrMoving3SDs = <> # sólo será 60 puesto que sólo 90 días en cada archivo get30dayMovingSDsInclusiveofIncrDay (arrPrices, arrMovingAverages, arrMoving3SDs) showBollingerFloats (arrPrices, arrMovingAverages, arrMoving3SDs, stock + "_Bollinger. dat", 1)

Nota: he añadido corchetes para el código que debería estar sangrado ya que LinkedIn no mantiene el formato dentro de las funciones a continuación.

Def get30dayMovingSDsInclusiveofIncrDay (arrvalues, arraverages, arrToSDs): para incrin60DayInterval en el rango (1,61): # esto significa volver 30 días para mov de día de cada día sd

Para daysBack30 en rango (incrin60DayInterval, incrin60DayInterval + 30):

ArrToSDs [incrin60DayInterval] = arredondado [incrin60DayInterval])) arrToSDs [incrin60DayInterval] = round (3 * arrToSDs [incrin60DayInterval], 2)>

En este punto, después de crear el SD de 30 días en movimiento, la impresión es fácil en la función llamada showBollingerFloats. Envíeme por correo electrónico si usted quisiera el código completo en el formato apropiado para Python.

Def showBollingerFloats (arrvalues, arraverages, arr3sds, tofile, showonscreen): #un conjunto muy útil de valores para graficar una banda de bollinger alrededor de valores, promedios y 3sds #down o up, #arrays byRef pero no cambiando aquí f = open (tofile, "W") f. writelines (archivo) f. writelines ( "\ nDays \ tValue \ t30_Avg \ t99.7% Intervalo de Confianza \ n") sOutput = "" sData = "" if (showonscreen == 1): print "\ N" + stock) print ( "\ n Días \ t Valor \ t30_Avg \ t99.7% Intervalo de Confianza")> para trow en el rango (1,60 + 1): #note: Cambiar el redondeo a 10 (en lugar de 3) #para ver SD calculado aquí o no coincidirá debido a roundoff pesado en SDs sOutput = str (trow) + "\ t" + str (ronda (arrvalues ​​[trow], 5 ) + "\ T" + str (redonda (arraverages [trow] - arr3sds [trow], 2)) + ", + str (Redondeo + arr3sds [trow], 2)) + "] \ n" if (showonscreen == 1): sData = sData + sOutput f. writelines (sOutput)

> F. close if (showonscreen == 1): print (sData)